Depth Of Market (DOM) деген не?

Сіз тәжірибелі трейдер боласыз ба немесе жаңа бастаушы болсаңыз да, сіз Order Book тереңдігі мен оның крипто стратегияларындағы пайдалы жақтары туралы естіген боларсыз. Бұл мақалада біз Depth of Market (DOM) дегеніміз не, ол Order Book-пен қалай байланысты және трейдерлерге қандай нақты пайда әкелетінін — скальперлерден бастап институционалдық қатысушыларға дейін — толық түсіндіреміз.

Order Book деген не?

Order Book тереңдігін түсіну үшін, алдымен оның негіздерінен бастайық. Order Book — бұл белгілі бір актив үшін барлық белсенді сатып алу (bid) және сату (ask) шектеу тапсырыстарының сандық жазбасы, баға бойынша реттелген. Ол сондай-ақ трейдерлердің әрбір баға деңгейінде қанша токен сатып алғысы немесе сатқысы келетінін көрсетеді.

Қарапайым тілмен айтқанда, бұл нарық ойыншыларының ниеттерін көрсететін құрал: кім қандай криптовалютаны, қандай бағамен және қандай көлемде сатып алғысы немесе сатқысы келетінін. Бұл нақты уақыттағы диаграмма тек қатысушылардың ниеттерін ғана емес, сонымен қатар нарықтың ағымдағы күйін көрсетеді, бұл трейдерлерге ұсыныс пен сұранысты жақсырақ түсініп, сенімді шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

Order Book-тарды әртүрлі криптовалюта биржаларында табуға болады. Мысалы, Cryptomus спот-сауда режимінде Order Book екі бөліктен тұрады, олар түстермен бөлінген: ask тапсырыстары қызыл түспен жоғарыда, ал bid тапсырыстары жасыл түспен төменде көрсетіледі. Сондай-ақ, өз қалауыңызға қарай тек сатып алу немесе тек сату тапсырыстарын көрсету үшін сүзгіні қолдануға болады.

DOM деген не?

Order Book тереңдігі, немесе Depth of Market (DOM), — бұл сауда термині, ол белгілі бір баға деңгейіндегі шектеулі тапсырыстардың көлемін нақты уақытта көрсетеді. Белгілі бір активке арналған сатып алу және сату шектеу тапсырыстарының көбірек болуы нарықтың "терең" екенін білдіреді.

DOM нарықтың ликвидтілігін көрсетеді — яғни, үлкен транзакцияларды елеулі баға өзгерістері болмай орындауға қабілеттілікті. Терең нарық әдетте жоғары ликвидтілікке ие болып, актив бағалары үлкен саудалар кезінде де салыстырмалы түрде тұрақты болып қалады.

DOM негізгі компоненттері

Нарық тереңдігі жиі диаграмма түрінде көрсетіледі, бұл Order Book деректерінің визуалды көрінісі. Осыған сәйкес, DOM негізгі компоненттерін анықтай аламыз: bids, asks және spread (сұраныс пен ұсыныс арасындағы айырмашылық). Depth диаграммаларын оқу — бұл нарық динамикасын жылдам және айқын көрініс алу үшін құнды дағды.

Негізгі компоненттерді мұқият қарастырайық:

• Bid және ask тараптары: Order Book сияқты, Depth диаграммасы да bids және asks көрсетеді. Жасыл түс әдетте сатып алу тапсырыстарын (bids) — ағымдағы нарық сұранысын білдіреді. Қызыл түс сату тапсырыстарын (asks) — қолжетімді ұсынысты көрсетеді. Ортасында нақты баға көрсететін сызық бар.

• Spread: бұл ең жоғары bid баға мен ең төмен ask баға арасындағы айырмашылық; ол нарықтың орташа бағасын көрсетеді.

• Сома: бұл нарық қатысушыларының белгілі бір бағада сатып алуға немесе сатуға дайын активтің жалпы мөлшері. Мысалы, он трейдер әрқайсысы екі Биткойн сатып алғысы келсе, жалпы сома 20 BTC болады.

Order Book тереңдігі сауда үшін маңызды элемент болып табылады, себебі ол сізге нарық ликвидтілігі мен криптовалютаның бағасының өзгеру ықтималдылығы туралы түсінік береді. Тәжірибелі трейдерлер бұл диаграммаларда таныс үлгілерді іздеп, нарықтың келесі қозғалысы туралы білімді болжамдар жасау үшін пайдаланады.

DOM трейдерлер үшін қалай пайдалы?

Depth of Market (DOM) саудаға қалай әсер ететінін әрі қарай талқылайық.

Біріншіден, DOM-ды түсіну сізге нарықтың ағымдағы жағдайын жақсырақ білуге мүмкіндік береді. Егер бағаның өсуі кезінде bid тараптағы тереңдік айтарлықтай арта бастаса, бұл өсімге деген сенімділіктің артуын білдіруі мүмкін. Ал егер бағаның төмендеуі кезінде ask тараптағы тереңдік артса, бұл одан әрі төмендеулерге деген күтілімдерді көрсетуі мүмкін.

Екіншіден, DOM нарық ликвидтілігі туралы түсінік береді. Нарық терең болғанда, тіпті үлкен тапсырыстар да бағаның елеулі түрде өзгеруіне әкелмейді — актив тұрақты болады. Бірақ егер тереңдік таяз болса, ең кіші қозғалыс та құбылмалылыққа әкелуі мүмкін. Бұл бағалардың бағыты ғана емес, позицияларға кіру немесе шығу мүмкіндігі де маңызды болатын стратегиялар үшін аса маңызды.

Соңында, Order Book тереңдігін түсіну трейдерлердің сауда стратегияларын тиімдірек жасауына көмектесуі мүмкін. Мысалы, spoofing — орындалмайтын үлкен тапсырыстарды орналастыру арқылы жалған сигналдар жасау. Кейбір трейдерлер таяз тереңдіктері бар нарықтарды бағаларды манипуляциялау үшін пайдалана алады, ал мұндай стратегиялар терең Order Book бар нарықтарда тиімді болмауы мүмкін.

DOM-ды саудада қалай қолдануға болады?

Depth of Market (DOM) қолдануды жақсы түсіну үшін, біз қадамдық нұсқаулықты дайындадық:

1. Платформаңыздың Order Book қолдайтынына көз жеткізіңіз: әрбір кітапта bids, asks және spread болуы керек екенін ескеріңіз. Кейбір криптовалюта биржалары, мысалы, swap платформалары, Order Book ұсынбауы мүмкін.

2. DOM-ды орнатыңыз: диаграмма терезесін ашып, стратегияңызға байланысты қалаған масштабты таңдаңыз.

3. Қызығушылық аймағын анықтаңыз: тапсырыстардың көп шоғырланған баға аймақтарын іздеңіз.

4. Order Flow-ды нақты уақытта бақылаңыз: DOM нақты уақыттағы ағын болып табылады. Үлкен тапсырыстардың қалай әрекет ететінін бақылаңыз: олар қалады ма, артады ма немесе жоғала ма.

5. Ликвидтілігі бар саудаға кіріңіз: қызығушылық аймағын анықтағаннан және қатысушылардың әрекетінің нақты екенін тексергеннен кейін, кірісуге дайын болыңыз.

6. Мүмкін пайдаңызды бекітіңіз: кіргеннен кейін DOM-ның әрекетін бақылаңыз. Егер сұраныс өсе берсе, баға көтерілсе және сізде позиция болса — саудаңыз жүріп жатыр.

7. Сауданы жабыңыз: DOM қолдану арқылы тиімді түрде жабыңыз. Нарық ликвидті болса, нарықтық тапсырыс жақсы жұмыс істейді. Бірақ тереңдік төмен болса, жақын ликвидтілік кластерінде лимиттік тапсырыс қою жақсы.

Осы нұсқаулықты пайдаланып, мүмкін болатын пайда жоғалтуды минимизациялаңыз және сенімді сауда шешімдерін қабылдаңыз.

Қорытындылай келе, Order Book тереңдігі — криптовалюта нарығының ликвидтілігі мен тұрақтылығын бағалаудың маңызды көрсеткіші. Терең Order Book трейдерлерге үлкен саудаларды нарық бағасын айтарлықтай әсер етпей жасауға мүмкіндік беретін жақсы сауда ортасын қамтамасыз етеді. Стратегияңыз қандай болса да, DOM нарықтың ішкі механизмдерін ашады — әрбір диаграмманың артындағы екінші шындық. Және оны оқу қабілетін ертерек меңгерген сайын, сауда шешімдеріңіз соншалықты сенімді және дәл болатыны сөзсіз.

Бұл мақала сізге пайдалы болды ма? Төмендегі пікірлерде өз ойларыңызды бөлісіңіз және Cryptomus блогымен бірге болыңыз, криптовалюталар туралы білімді тереңдетіңіз!