Крипто құбылмалылығын өлшеу және болжау: статистикалық модельдер мен индикаторлар

Крипто құбылмалылығы таулардағы күтпеген және тез өзгеретін ауа райына ұқсас криптовалютаның бағалары күтпеген және жылдам өзгеруі мүмкін екенін білдіреді. Бір күні баға жоғары, ал келесі күні құлдырауы мүмкін.

Бұл криптографиялық болжамдарды және криптовалюталарды инвестициялауды қауіпті ететін негізгі фактор, өйткені олардың құны жинақ шотындағы тұрақты ақша сияқты тұрақты инвестициялардан айырмашылығы өте тез көтерілуі немесе төмендеуі мүмкін.

Бірақ бұл екі жолмен жүруі мүмкін; егер ол тез төмендей алатын болса, бұл оның да тез көтерілуі мүмкін екенін білдіреді! Статистикалық үлгілер мен көрсеткіштерді пайдалану арқылы құбылмалылық қалай жұмыс істейтінін түсіну сізге негізделген шешімдер қабылдауға көмектеседі.

Бүгінгі мақалада біз криптографиялық болжамдардың қалай жасалатынын және оларды қалай пайдалану керектігін көреміз.

Құбылмалылықты өлшеуге арналған негізгі статистикалық модельдер

Экономистер, қаржылық талдаушылар және инвесторлар криптовалютаны болжау үшін арнайы үлгілерді пайдаланады. Осы үлгілердің негізгі түрлерін қарастырайық.

• Тарихи құбылмалылық үлгілері: Бұл әдіс жақын болашақта оның әлеуетті құнының ауытқуын болжау үшін актив бағасының тарихи өзгерістерін зерттеуді қамтиды. Ол алдыңғы баға тенденциялары алдағы баға құбылмалылығының сенімді болжаушылары болып табылады, бұл криптовалютаға болжамды дәлірек етеді деген негізде жұмыс істейді.

• Ұйымдастырылған құбылмалылық үлгілері: Криптовалюта нарығын болжаудың тағы бір үлгісі – Ұйымдастырылған құбылмалылық. Актив құнының болжамды ауытқуы опциондар бағасынан шығарылады. Болашақ сатып алу немесе сату бағасын бекітетін келісімдер.

• GARCH үлгілері: Бұл жетілдірілген модель бағаның тарихи құбылмалылығын ескереді және баға үлгілеріндегі жаңа өзгерістердің әсерінен құбылмалылық дамитын динамикалық тұжырымдаманы енгізеді, бұл сізге криптовалюта бойынша ең дәл болжам жасауға көмектеседі.

• Стохастикалық құбылмалылық үлгілері: Мұндай шеңберлер құбылмалылықты тұрақсыз деп санайды, анық үлгілерсіз өзгертілуі мүмкін. Олар әдетте бағалары кенет және күтпеген түрде өзгеретін активтерге қолданылады.

Осы үлгілерді пайдалану сізге ең жақсы криптографиялық болжамдарды алуға көмектеседі; дегенмен, сіз ешқашан криптовалютаның болашақта 100% болжамын жасай алмайтыныңызды есте сақтаңыз. Сондықтан, сіз абай болу керек және жоғалтуға дайын нәрсені ғана инвестициялауыңыз керек.

құбылмалылық индексі (VIX) және крипто нарықтары

Крипто құбылмалылық индексі (VIX) криптовалюта нарығының көңіл-күйін оқу және криптовалюта ауытқуларын болжау үшін маңызды өлшем болып табылады. Ол криптовалюта бағасының қаншалықты секіруі немесе төмендеуі мүмкін екенін болжайды.

Жоғары VIX бағаның үлкен қозғалысын және ықтимал төмендеу үрдісін көрсетеді, ал төмен VIX шағын өзгерістер мен өсу үрдісін болжайды.

Инвесторлар оны тәуекелдерді бағалау, стратегияларын жоспарлау және саудаларын қорғау үшін пайдаланады. Жоғары VIX сақтыққа кеңес береді, бірақ төмен VIX күтілетін тұрақтылыққа байланысты инвестициялау үшін жақсы уақытты жиі көрсетеді.

Құбылмалылықты кластерлеу және криптовалюталық трендтер

Құбылмалылықты кластерлеу және криптовалюта трендтері қаржылық талдау саласындағы маңызды ұғымдар болып табылады, әсіресе криптовалюталардың динамикалық және жиі болжауға болмайтын әлеміне қатысты және оларды түсіну криптовалютаның ұзақ мерзімді болжамдарын дәлірек жасауға көмектеседі.

Құбылмалылықты кластерлеу

Құбылмалылықты кластерлеу - бағалар айтарлықтай көтерілген немесе төмендеген кезде қаржы нарықтарындағы үлгі. Бұл жаңалықтар, жаңартулар немесе маңызды оқиғалар болған жағдайда бағалар тез өзгеруі мүмкін криптовалюталарда жиі кездеседі. Криптовалюталарды сатып алатын немесе сататын адамдар бұл үлгілерді түсінуі керек. Бұл оларға криптовалютаны қашан сатып алу немесе сату және тәуекелді басқару әдісі туралы жақсы болжам жасауға көмектеседі.

Cryptocurrency трендтері

Цифрлық валюталардың құны жаңа технологияларға, инвесторлардың қалай сезінетініне, нарық туралы болжамына және үкіметтер белгілеген ережелерге байланысты жиі өзгереді. Әлемдік экономика, DeFi сияқты жаңа технологиялар, NFT деп аталатын сандық коллекциялар және жаңа заңдар сияқты нәрселер де рөл атқарады. Адамдардың нарық туралы не ойлайтыны, жаңалықтар, әлеуметтік желілердегі шу және танымал адамдардың пікірлері де бағаның көтерілуіне немесе төмендеуіне әкелуі мүмкін, және мұның бәрі күнделікті криптографиялық болжамдарды өте қиындатады. Бүгінгі криптовалюта болжамдары ертеңгі криптографиялық болжамдардан өзгеше болады.

Крипто құбылмалылығындағы сыртқы факторлардың рөлі

Әлемдік оқиғалар мен жаңалықтар цифрлық валюталардың құнын шынымен шайқауы мүмкін. Міне, криптографиялық болжамға әсер ететін факторлардың кейбірі:

• Нормативтік жаңалықтар мен саясаттар: Цифрлық валюталарға қатысты немесе оларға қарсы үкімет ережелері туралы хабарландырулар олардың бағасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Мысалы, егер ел бұл валюталарға тыйым салатынын немесе қатаң бақылайтынын айтса, олардың бағасы күрт төмендеуі мүмкін. Екінші жағынан, егер ережелер қолайлы болса, баға тез көтерілуі мүмкін.

• Технологиялық әзірлемелер: Блокчейн технологиясын жақсарту немесе қазіргі цифрлық валюталарға жаңа толықтырулар инвесторлардың нарықты қалай сезінетінін және жылжытатынын қалыптастырады. Мысалы, транзакцияларды жылдамырақ, қауіпсізірек немесе үнемді ететін жақсартулар инвесторларды тарта отырып, бағаларды көтеруі мүмкін.

• Геосаяси оқиғалар: Саяси сілкіністер, сауда-саттықтағы қайшылықтар немесе монетарлық тыйымдар адамдарды сандық валюталарға итермелейді, өйткені олар әдеттегі қаржылық желілерден тыс опцияларды іздейді, бұл олардың бағаларының өзгеруіне әсер етеді.

Криптовалюта құбылмалылығына әсер ететін факторларды түсіну сізге криптовалютаны болжау саяхатында айтарлықтай көмектеседі.

Құбылмалы крипто нарығындағы тәуекелдерді басқару стратегиялары

Тәуекелдерді басқару криптовалюта нарығының құбылмалы ортасында өте маңызды. Міне, тәуекелді басқарудың бірнеше тиімді стратегиялары:

• Әртараптандыру: Барлық ақшаңызды бір жерге салмағаныңыз дұрыс. Қаражатты әртүрлі цифрлық валюталар арасында тарату қауіпті азайтуы мүмкін, өйткені барлық инвестициялардың бірге төмендеуі немесе өсуі сирек кездеседі.

• Құбылмалылық индекстерін түсіну және пайдалану: Крипто құбылмалылық индексі (CVIX) сияқты құралдар трейдерлерге сауатты таңдау жасауға көмектесетін нарықтық көңіл-күй мен бағаның өзгеруі туралы түсінік береді.

• Портфельді тұрақты шолу және теңгерімдеу: Криптовалюта нарығы тез өзгереді. Инвестицияларыңызды үнемі тексеру және өзгерту олардың тәуекел мен қаржылық мақсаттарға сәйкес келетіндігіне кепілдік береді.

• Тәуекел/сыйақы қатынасы: Сауда жасамас бұрын, мүмкін болатын кемшіліктер мен жақсы жақтарды өлшеп алыңыз. Ықтимал пайда тәуекелдерден жоғары болатын сауда-саттықты таңдаған дұрыс.

Болашақ крипто құбылмалылығын болжау

Криптовалюта нарығының болашағында крипто бағасына жақын болжам жасау қиын, бірақ инвесторлар үшін өте маңызды. Крипто бағалары тез және күтпеген жерден өзгеруі мүмкін болғандықтан, ең жақсы крипто болжамын жасау өте маңызды.

• Тарихи құбылмалылық талдауы: Бұрынғы баға өзгерістерін қарастыру криптовалютаның қаншалықты өзгеретінін көрсетуі мүмкін. Бірақ, ескі трендтер әрқашан болашақтағы өзгерістерді болжамайтынын атап өту өте маңызды, әсіресе үнемі өзгеретін криптографиялық көріністе.

• Көңіл-күйді талдау: Жаңалықтар, әлеуметтік желілер және трейдерлердің көзқарастары арқылы нарықтың көңіл-күйін зерттеу нарықтың ықтимал бағыттарына нұсқауы мүмкін. Көңіл көтеретін жаңалықтар көбінесе өсу тенденцияларын көрсетеді, ал жағымсыз жаңалықтар құлдырау трендтерін көрсетуі мүмкін.

• Геосаяси және реттеуші жаңалықтар: Әлемдегі оқиғаларды және маңызды экономикалардағы ережелердің өзгеруін көру сізді кенет нарықтық бұрылыстарға апаруы мүмкін. Мысалы, криптовалютаға тыйым салулар туралы жаңалықтар немесе үлкен нарықтардағы жаңа ережелер бағаның айтарлықтай өзгеруіне әкелуі мүмкін, сондықтан бүгін криптовалюта жаңалықтарын болжау сізге күнделікті криптовалюта болжамын жасауға айтарлықтай көмектеседі.