Вимірювання та прогнозування волатильності криптовалюти: статистичні моделі та індикатори

Криптоволатильність означає, наскільки несподівані та швидкі ціни на криптовалюту можуть змінюватися, подібно до непередбачуваної та швидкої зміни погоди в горах. Одного дня ціна може бути високою, а наступного може впасти.

Це основний фактор, який може зробити криптовалютні прогнози та інвестування в криптовалюти ризикованими, оскільки їхня вартість може зростати або падати дуже швидко, на відміну від більш стабільних інвестицій, таких як звичайні гроші на ощадному рахунку.

Але це може бути обома шляхами; якщо він може швидко падати, це також означає, що він також може швидко зростати! Розуміння того, як працює волатильність за допомогою статистичних моделей і індикаторів, може допомогти вам приймати зважені рішення.

У сьогоднішній статті ми побачимо, як робляться криптопрогнози та як ними користуватися.

Ключові статистичні моделі для вимірювання волатильності

Економісти, фінансові аналітики та інвестори використовують спеціальні моделі для прогнозування криптовалюти. Розглянемо основні типи цих моделей.

• Історичні моделі волатильності: цей метод передбачає вивчення історичних змін ціни активу для прогнозування його потенційних коливань вартості в найближчому майбутньому. Він ґрунтується на передумові, що попередні тенденції ціноутворення є надійними провісниками майбутньої волатильності цін, що робить прогноз для криптовалюти більш точним.

• Моделі передбачуваної волатильності: Іншою моделлю для прогнозування крипторинку є Приблизна волатильність. Очікувані коливання вартості активу виводяться з ціни опціонів. Угоди, які фіксують майбутні ціни купівлі або продажу.

• Моделі GARCH: ця розширена модель враховує історичну волатильність цін і вводить динамічну концепцію, згідно з якою волатильність розвивається під впливом нових змін у цінових моделях, допомагаючи вам робити найточніші криптовалютні прогнози.

• Моделі стохастичної волатильності: такі системи вважають волатильність нестабільною, що може змінюватися без чітких закономірностей. Зазвичай вони застосовуються до активів, ціни на які коливаються шалено й непередбачувано.

Використання цих моделей може допомогти вам отримати найкращі криптопрогнози; однак майте на увазі, що ви ніколи не зможете зробити прогнози майбутнього криптовалюти на 100%. Тому потрібно бути обережним і вкладати тільки те, що готовий втратити.

Індекс волатильності (VIX) і крипторинки

Індекс криптоволатильності (VIX) є важливим показником для читання настроїв криптовалютного ринку та прогнозування коливань криптовалюти. Він передбачає, наскільки ціни на криптовалюту можуть підскочити або впасти.

Високий VIX вказує на значні зміни ціни та ймовірну тенденцію до зниження, тоді як низький VIX передбачає невеликі зміни та тенденцію до зростання.

Інвестори використовують його для оцінки ризиків, планування своїх стратегій і захисту своїх угод. Високий VIX радить бути обережними, але низький VIX часто сигналізує про вдалий час для інвестування через очікувану стабільність.

Кластеризація волатильності та тренди криптовалюти

Кластеризація волатильності та тенденції криптовалюти є важливими поняттями у сфері фінансового аналізу, особливо актуальними для динамічного та часто непередбачуваного світу криптовалют, і їх розуміння допоможе вам робити більш точні довгострокові прогнози щодо криптовалют.

Кластеризація волатильності

Кластеризація волатильності — це модель на фінансових ринках, коли ціни значно зростають або падають. Це часто трапляється з криптовалютами, де ціни можуть швидко змінюватися, якщо є новини, оновлення або важливі події. Люди, які купують або продають криптовалюти, повинні розуміти ці закономірності. Це допомагає їм робити кращі прогнози щодо криптовалюти, коли купувати чи продавати, і як керувати ризиками.

Тенденції криптовалюти

Вартість цифрових валют часто змінюється через нові технології, почуття інвесторів, припущення про ринок і правила, встановлені урядами. Такі речі, як світова економіка, свіжі технології, такі як DeFi, цифрові предмети колекціонування, які називаються NFT, і нові закони також відіграють свою роль. Те, що люди думають про ринок, новини, шум у соціальних мережах і думки відомих людей також можуть спричинити зростання чи зниження цін, і все це дуже ускладнює щоденні криптовалютні прогнози. Прогнози щодо криптовалют сьогодні будуть відрізнятися від прогнозів щодо криптовалют завтра.

Роль зовнішніх факторів у криптоволатильності

Світові події та новини можуть по-справжньому похитнути вартість цифрових валют. Ось деякі з факторів, які можуть вплинути на криптопрогноз:

• Регуляторні новини та політика: Оголошення про державні правила щодо чи проти цифрових валют можуть суттєво вплинути на їхні ціни. Наприклад, якщо країна заявляє, що заборонить або суворо контролюватиме ці валюти, ціни на них можуть різко впасти. З іншого боку, якщо правила будуть сприятливими, ціни можуть швидко зрости.

• Технологічний розвиток: Удосконалення технології блокчейн або нові доповнення до поточних цифрових валют можуть формувати відчуття інвесторів і рухати ринок. Наприклад, удосконалення, які роблять транзакції швидшими, безпечнішими або економічно ефективнішими, можуть залучити інвесторів, піднявши ціни.

• Геополітичні події: політичні потрясіння, торговельні суперечки або грошові заборони часто штовхають людей до цифрових валют, оскільки вони шукають варіанти поза звичайними фінансовими мережами, впливаючи на коливання цін.

Розуміння факторів, які впливають на волатильність криптовалюти, може значно допомогти вам у вашій подорожі щодо прогнозу криптовалюти.

Стратегії управління ризиками на нестабільному ринку криптовалют

Управління ризиками має вирішальне значення в нестабільному середовищі ринку криптовалют. Ось кілька ефективних стратегій управління ризиками:

• Диверсифікація: розумно не вкладати всі гроші в одне місце. Розподіл ваших коштів між різними цифровими валютами може зменшити небезпеку, тому що всі інвестиції рідко падають або зростають разом.

• Розуміння та використання індексів волатильності: Такі інструменти, як індекс волатильності криптовалют (CVIX), пропонують уявлення про ринкові настрої та коливання цін, допомагаючи трейдерам робити обґрунтований вибір.

• Регулярний перегляд портфеля та ребалансування: Ринок криптовалют швидко змінюється. Постійна перевірка та модифікація ваших інвестицій гарантує, що вони відповідають вашому комфорту ризику та фінансовим цілям.

• Співвідношення ризик/винагорода: перед тим, як торгувати, зважте можливі недоліки та переваги. Розумно вибирати угоди, де можливі вигоди перевищують ризики.

Прогноз майбутньої волатильності криптовалюти

Спрогнозувати майже близьку ціну криптовалюти в майбутньому крипторинку складно, але життєво важливо для інвесторів. Оскільки ціни на криптовалюту можуть змінюватися швидко й несподівано, складання найкращого прогнозу щодо криптовалюти має вирішальне значення.

• Історичний аналіз волатильності: перегляд попередніх змін цін може спрогнозувати, наскільки може коливатися криптовалюта. Але важливо зазначити, що старі тенденції не завжди передбачають майбутні зміни, особливо на криптосцені, що постійно змінюється.

• Аналіз настрою: Вивчення настрою ринку за допомогою новин, соціальних мереж і поглядів трейдерів може натякати на ймовірні напрямки розвитку ринку. Оптимистичні новини часто вказують на тенденції зростання, тоді як несприятливі новини можуть вказувати на тенденції падіння.

• Геополітичні та регуляторні новини: Спостереження за світовими подіями та змінами правил у значних економіках може підказати вам різкі повороти ринку. Наприклад, новини про заборону криптовалют або нові правила на великих ринках можуть призвести до значних коливань цін, тому прогнозування новин щодо криптовалют сьогодні може значно допомогти вам у щоденному криптовалютному прогнозі.