Что такое Depth of Market (DOM)?

Если вы хотите торговать криптовалютой, но не знаете, что такое глубина ордеров, эта статья поможет вам разобраться. Мы подробно расскажем, что такое Depth of Market (DOM), как это связано с ордербуком и какие реальные преимущества это может дать трейдерам — от скальперов до институциональных участников.

Что такое ордербук?

Чтобы понять, что такое глубина ордеров, давайте начнем с основ. Ордербук — это цифровой список всех активных ордеров на покупку (биды) и продажу (аски) конкретного актива, отсортированных по цене. В нем также показывается, какое количество токенов трейдеры хотят купить или продать по каждой цене.

Простыми словами, это инструмент, который демонстрирует намерения участников рынка: кто хочет купить или продать криптовалюту, по какой цене и в каком количестве. Этот график в реальном времени не только фиксирует намерения участников, но и показывает текущую "температуру" рынка, помогая трейдерам лучше понимать спрос и предложение и принимать более уверенные решения.

Ордербуки доступны почти на каждой криптовалютной бирже. Например, в режиме спотовой торговли на Cryptomus вы также можете увидеть ордербук, разделенный на две части разными цветами: аски выделены красным в верхней части, а бидовые ордера — зелеными в нижней. Вы также можете настроить отображение, чтобы видеть только ордера на покупку или только ордера на продажу в зависимости от ваших предпочтений.

Что такое DOM?

Глубина ордеров, также известная как Depth of Market (DOM), — это термин, используемый в торговле для представления объема лимитных ордеров по определенной цене в реальном времени. Чем больше ордеров на покупку и продажу для конкретного актива на разных ценовых уровнях, тем "глубже" рынок считается.

Глубина отражает ликвидность биржи или рынка — другими словами, насколько он способен обрабатывать относительно большие сделки без значительных ценовых колебаний. Глубокий рынок обычно сигнализирует о высокой ликвидности, когда цены активов остаются относительно стабильными даже при крупных сделках.

Ключевые компоненты DOM

Глубина рынка часто отображается в виде графика, который является визуальным представлением данных ордербука. Соответственно, можно выделить основные компоненты DOM: биды, аски и спред (разница между спросом и предложением). Чтение графиков глубины — ценное умение, так как они предоставляют быстрый и понятный снимок динамики рынка.

Давайте рассмотрим ключевые компоненты:

• Сторона бидов и асков: как и в ордербуке, график глубины показывает биды и аски. Зеленый цвет обычно обозначает ордера на покупку (биды) — текущий рыночный спрос. Красный цвет показывает ордера на продажу (аски) — доступное предложение. В центре вы видите линию, которая показывает актуальную цену.

• Спред: это разница между самой высокой ценой бидов и самой низкой ценой асков, которая показывает текущую среднюю рыночную цену.

• Объем: это общее количество актива, которое участники рынка готовы купить или продать по определенной цене. Например, если десять трейдеров хотят купить по два Биткойна по одинаковой цене, общий объем составит 20 BTC.

Глубина ордербука — важная часть торговли, так как она дает представление о ликвидности рынка и возможных изменениях цены криптовалюты. Опытные трейдеры ищут знакомые шаблоны на этих графиках и используют их, чтобы сделать обоснованные прогнозы о том, куда может двигаться рынок.

Как Depth of Market полезна для трейдеров?

Давайте подробнее поговорим о том, как Depth of Market (DOM) влияет на торговлю.

Во-первых, понимание DOM позволяет быть гораздо более осведомленным о текущей ситуации на рынке. Если глубина бидов значительно увеличивается во время роста цены, это может сигнализировать о растущем доверии к восходящему тренду. С другой стороны, если глубина асков увеличивается во время падения цены, это может свидетельствовать о прогнозах дальнейших снижений.

Во-вторых, DOM дает представление о ликвидности рынка. Когда рынок глубокий, даже крупные ордера не вызывают значительных колебаний цен — актив стабилен. Но если глубина мелкая, малейшее движение может вызвать волатильность. Это становится критично для стратегий, где важны не только направление цены, но и возможность быстро входить и выходить из позиций без проскальзывания.

И, наконец, стоит учитывать, что понимание глубины ордербука может повысить эффективность торговых стратегий. Например, спуфинг — это размещение крупных ордеров без намерения их выполнить, используется для создания ложных сигналов. Некоторые трейдеры могут использовать рынки с мелкой глубиной для манипулирования ценами крупными ордерами, в то время как такие стратегии будут менее эффективны на рынках с глубокими ордербуками.

Как использовать DOM в торговле?

Чтобы лучше понять, как использовать Depth of Market (DOM) на практике, мы подготовили пошаговое руководство:

1. Убедитесь, что ваша платформа поддерживает ордербук: помните, что каждый ордербук должен содержать биды, аски и спред. Некоторые платформы для обмена криптовалютами, такие как своп-биржи, могут не предоставлять ордербуки.

2. Настройте свой DOM: откройте окно графика и, в зависимости от вашей стратегии, выберите нужный масштаб.

3. Определите интересующую область: ищите ценовые зоны с высокой концентрацией ордеров.

4. Отслеживайте ордерный поток в реальном времени: помните, что DOM — это поток в реальном времени. Смотрите, как ведут себя большие заявки: они остаются на месте, увеличиваются или исчезают.

5. Входите в сделку с ликвидностью: после того как вы определили зону интереса и убедились в активности участников, можете подготовиться к входу.

6. Зафиксируйте потенциальную прибыль: следите за поведением DOM после входа в сделку. Если спрос продолжает расти, цена движется вверх, и вы уже в позиции — ваша сделка в процессе.

7. Закрывайте сделку: используйте DOM для эффективного выхода. Если рынок ликвиден, рыночный ордер будет работать хорошо. Но если глубина мала, лучше разместить лимитный ордер в пределах ближайшего ликвидного кластера.

Используйте это руководство, чтобы минимизировать возможные потери прибыли и принимать более уверенные торговые решения.

Подводя итог, можно сказать, что глубина ордербука — важный индикатор для оценки ликвидности и стабильности крипторынка. Глубокий ордербук предоставляет более благоприятные условия для торговли, так как позволяет трейдерам совершать крупные сделки без значительного влияния на рыночные цены. Независимо от вашей стратегии, DOM раскрывает внутреннюю механику рынка — своего рода вторичную реальность за каждым графиком. И чем быстрее вы научитесь ее читать, тем более уверенными и точными будут ваши торговые решения.

Была ли эта статья полезной для вас? Напишите об этом в комментариях и оставайтесь с блогом Cryptomus, чтобы стать более опытным в криптовалютной торговле!